This is a past event. Registration is closed. View other Spring Field - Test Organization events.

When

Friday, December 8, 2023 (1:30 PM - 5:00 PM) (GMT+1)

Add to Calendar

Where

Kosmopol

Fiolstræde 44
København, Denmark

Show on map

Event Details

Stress Testing. Ekstremiteter. Finans. Alternativer. ECB. ATP. Danske Bank. Velliv.

Statistiske nøgletal som Value at Risk og Expected Short Fall har vanskeligt ved at indfange de markante bevægelser på 10-20 standardafvigelser vi fra tid til anden oplever i de finansielle markeder. Stress testing giver mulighed for at undersøge konsekvenserne af disse ekstreme bevægelser, men stress testing lider også selv af en række svagheder: scenarierne er subjektive, kan ikke backtestes og sandsynligheden for, at disse begivenheder indtræffer er vanskelig at fastslå. På Finansforeningens seminar om stress testing sætter vi fokus på, hvordan man opnår effektiv og kommunikerbar stress testing. 


Første tema på mødet omhandler myndighedernes stress-scenarier. Fordelen ved disse stress-scenarier er, at alle finansielle institutioner inden for en sektor underkastes samme stress-scenarier og dermed kan sammenlignes, men risikerer man at "one-size-fits-all" måske ikke fanger den reelle risiko? ATP vil i næste programpunkt dele deres erfaringer med stresstest; hvilke metoder anvender de og hvilke har vist sig at være mest effektive styringsredskaber. Vi dykker også ned i hvordan bankerne arbejder med stress testing og på fokuserer vi også på stress testing af alternative investeringer, og de udfordringerne der er i forbindelse med manglende data til at beskrive disse scenarier.


Vi har derfor indbudt Thomas Broeng Jørgensen, Deputy Director General, European Central Bank, Jacob Lester, Head of Risk Valuation & Models, ATP, Martin Lund, Chief Analyst, Market Risk Control, Danske Bank Group og Kristian Obling, Head of Investment Risk, Velliv til at gøre os klogere på temaet ud fra forskellige vinkler og anskuelser.


Seminaret er arrangeret af Finansforeningen/CFA Society Denmark sammen med Risk & Complianceudvalget.

Speakers

Menu